монографии

математика

лекции

учебное пособие для студентов

курс лекций

Материал первого тома, состоящий из четырех глав:
Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии,
Глава II. Стохастические модели. Дискретное время,
Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время,
Глава IV. Статистический анализ финансовых данных, 
– относится к «фактам» и «моделям» финансовой статистики, экономики, математики, инженерии и т. п.
В первой главе – разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры «рационально» устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть «рациональное» поведение инвесторов, трейдеров и т. п. на таких рынках. В целом эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию.
В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. п. Выявленные свойства («отклонение от гауссовости», «вытянутость» и «тяжелые хвосты» у плотностей распределений вероятностей величин «возврата», «долгая память» и «высокочастотный» характер в поведении цен и т. п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей.
Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии.
Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.



литературоведение

Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели

стохастическая модель

статистический анализ

инженерные расчеты

финансовая математика

финансовые расчеты

прикладная математика

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

высшая математика

теория вероятностей

Стохастические задачи о разладке

статистика

принятие решений

системы автоматического управления

модели и методики

Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений

решение задач

Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями). Книга 1

Без серии

Альберт Николаевич Ширяев