физика и математика

Учебник включает темы современной эконометрики, часто применяемые в экономических исследованиях. Рассматриваются некоторые аспекты моделей множественной регрессии, связанные с проблемой мультиколлинеарности, модели с дискретной зависимой переменной, включая методы их оценивания, анализа и применения. Значительное место отводится анализу моделей одномерных и многомерных временных рядов. Рассмотрены современные представления о детерминированном и стохастическом характере тренда. Изучены методы статистической идентификации типа тренда. Уделяется внимание оценке, анализу и практической реализации моделей стационарных временных рядов Бокса — Дженкинса, а также моделей многомерных временных рядов: векторных авторегрессионных моделей и векторных моделей коррекции ошибок. Включены основные эконометрические модели для панельных данных, широко применяемые в последние десятилетия, а также формальные тесты выбора моделей с учетом их иерархической структуры. В каждом разделе приводятся примеры оценки, анализа и тестирования моделей в программной среде R.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.
Адресован студентам магистратуры, обучающимся по направлению «Экономика», учебный план которого предусматривает дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)», «Эконометрическое моделирование», «Эконометрические исследования», и аспирантам.

Эконометрика и эконометрическое моделирование в Excel и R

Учебник охватывает широкий круг вопросов, связанных с эконометрическим моделированием. Регрессионные модели являются стержнем эконометрического моделирования, поэтому вопросам их оценки, тестирования предпосылок, корректировки и верификации отводится значительное место. Включены различные аспекты моделей множественной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, лаговая структура переменных. Рассматриваются способы линеаризации и оценки нелинейных моделей. Приводится аппарат оценивания систем одновременных и внешне не связанных уравнений. Уделяется внимание моделям временных рядов. Включены подробные решения примеров в Excel и программной среде R. 
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», учебный план которого предусматривает дисциплины «Эконометрика», «Эконометрическое моделирование», «Эконометрические исследования».

Людмила Олеговна Бабешко