Книга Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография., Константин Андреевич Лебедев — скачать онлайн в pdf, epub, fb2, txt бесплатно в электронной библиотеке Fantasy Worlds.
bannerbanner
Вы не авторизовались
Войти
Зарегистрироваться
Поиск
Найти

Константин Андреевич Лебедев - Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.

Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.0
Добавить В библиотекуАвторизуйтесь, чтобы добавить
Название: Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.
Оценить:

Рейтинг: 4

Добавить отзывДобавить цитату
Поделиться
Название: Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.
Аннотация на книгу:

В монографии описан подход, позволяющий формально описать возникающие неопределенности в задачах линейной оптимизации. Рассмотрен обобщенный параметрический альфа-уровневый метод лямбда-продолжения задачи нечеткого линейного программирования. В модели предложены два способа, учитывающие расширения бинарного нечеткого отношения ("сильное" и "слабое"). В работе приводится описание имитационного исследования, которое дало набор устойчивых статистик, подтверждающих возможности метода. Используя описанную в этой монографии теорию, лицо принимающее решение получает больше информации, показывающей поведение системы при малых изменениях входных параметров, чтобы сделать более обоснованные выводы о выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта. В данной монографии применена модель Альтмана, аппарат теории нечетких множеств и математическое имитационное моделирование в условиях высокой неопределенности, с целью дать больше информации лицу, принимающему решение о кредитоспособности предприятия, а также возможном влиянии ошибки на вывод о банкротстве предприятия при подсчете экономических показателей.Усовершенствованная модель Альтмана, развитая изначально в двух отношениях (применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного вычисления количественной оценки кредитоспособности и аппарат нечетких множеств с целью упорядочения множеств по степени доверия к полученной вероятности), расширена путем представления входных данных в качестве треугольных нечетких чисел.В результате проделанной работы удалось построить алгоритм оценки кредитоспособности конкретного предприятия, в основе которого лежит непрерывная зависимость вероятности банкротства от величины функции Альтмана.

Добавленo: Рейтинг: 4 Комментариев 0 шт.

Оcтавить отзыв