Очевидно, что статья Эрроу и Дебре – это оголтелый формализм. Некогда экономическая задача (вопрос о том, возможно ли вообще одновременное мультирыночное равновесие в реальной экономике) превратилась у них в математическую задачу о воображаемой экономике, и эта задача решается не по стандартам экономической науки, но по математическим стандартам[27 - Walker D. A. Advances in General Equilibrium Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 1997. Ch. 4.]. Это чистой воды бурбакизм, названный так в честь группы французских математиков, которые с 1939 г. продолжают работать над энциклопедическим трудом о математических структурах, иллюстрирующих Гильбертов аксиоматический метод[28 - Weintraub E. R., Mirowski P. The Pure and the Applied: Bourbakism Comes to Mathematical Economics // Science in Context. 1994. Vol. 7. No. 2. P. 245–272; Mirowski P. Machine Dreams. P. 392–394.]. Дебре сам провозгласил себя бурбакианцем и разработал собственную теорию ценности, в которой превозносил преимущества формальной аксиоматизации: «Приверженность строгой научности диктует нам аксиоматическую форму анализа, при которой теория в узком смысле слова логически полностью отделена от своей интерпретации»[29 - Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. Р. 3.]. Купманс двумя годами ранее дал простое изложение этой новой бурбакианской экономической теории децентрализованного принятия решений[30 - Koopmans T. C. Three Essays on the State of Economic Science.].
III. Взлет и падение теории игр
Одна из исторических загадок рассматриваемого нами периода – это практически полное исчезновение теории игр в 1950-е и 1960-е гг., последовавшее за ее громким появлением на экономической сцене в 1944 г., когда была опубликована «Теория игр и экономическое поведение» фон Неймана и Моргенштерна. Нет никаких сомнений в том, что большинство экономистов разочаровалось в ранней теории игр. Возможно, это произошло потому, что она предлагала конкретные решения только для кооперативных игр с нулевой суммой, что для экономической науки малоактуально[31 - Luce R. D., Raif a H. Game and Decisions. N.Y.: Wiley, 1957. Р. 10–11; Dorfman R., Samuelson P. A., Solow R. M. Linear Programming and Economic Analysis. Р. 445.]. Однако после почти полного забвения теория игр вновь вернула себе утраченную популярность в 1970-е гг., став при этом чуть ли не единственным в экономической науке языком для анализа интерактивного поведения рациональных акторов. Учитывая тот факт, что теория игр является, возможно, уникальным примером математической теории, явно изобретенной для применения в общественных науках, ее упадок, продлившийся почти целое поколение, выглядит столь же загадочным, как и ее триумфальное возвращение в последние двадцать лет[32 - Мировски замечает об этом: «Когда будет писаться история экономической науки последней четверти ХХ в., самым важным и необъяснимым явлением будет падение и взлет теории игр, прошедшей весь путь от малозначимого придатка исследования операций и теории принятия решений до центрального элемента ортодоксальной неоклассической экономической теории» (Mirowski P. Machine Dreams. P. 479).].
Ключом к пониманию падения и взлета теории игр в экономической науке являются исчезновение неравновесного анализа из вальрасианской микроэкономики и растущее внимание к конечному состоянию равновесия, что отличало ортодоксальную экономическую теорию в 1950-е гг. В период между двумя мировыми войнами и микроэкономика, и теория экономического цикла уделяли наибольшее внимание тому, что Джоколи[33 - Giocoli G. Fixing the Point: The Contribution of Early Game Theory to the Tool Box of Modern Economics / Department of Economics, University of Pisa: [Unpublished paper]. Pisa, 2000; Giocoli G. Equilibrium and Rationality in Modern Economics: From the Years of “High Theory” to the Foundation of Modern Game Theory: Ph.D. thesis / Universita degli Studi di Firenze. Firenze, 2000.] называет «как и почему?» равновесного анализа. Равновесие с давних времен представлялось экономистами как баланс сил, но в 1920-е гг. Хайек порвал с этим стандартным механистическим пониманием равновесия. Он опубликовал серию эссе, описывающих динамическую концепцию равновесия как ситуации, в которой все планы экономических агентов постепенно приводятся в соответствие друг с другом и становятся согласованными, т. е. подтверждающими их ожидания[34 - Ingrao B., Israel G. The Invisible Hand: Economic Equilibrium in the History of Science. Cambridge, MA: MIT Press, 1990. Ch. 8; Weintraub E. R. Stabilizing Dynamics. Ch. 2, 5.]. Коротко говоря, центральным вопросом экономической науки до войны был вопрос о том, как именно мотивируемые собственными интересами агенты в контексте многопериодной модели принятия решений учатся формулировать и пересматривать свои планы и ожидания. Однако ранняя теория игр в том виде, в каком она описывается в произведении Неймана и Моргенштерна, выросла не из тех вопросов, которые волновали ортодоксальную экономическую теорию перед войной, но из математического формализма, ведущего свое начало от Гильберта. Среднестатистическому экономисту интересующего нас десятилетия (1950-х гг.), несмотря на усилия Эрроу и Дебре, было тяжело принять концепцию равновесия, основанную на доказательствах, связанных с теоремой о неподвижной точке, потому что эти доказательства нельзя было никак содержательно проинтерпретировать применительно к процессу достижения этого равновесия. Поэтому экономисты неохотно признавали раннюю теорию игр. Не сразу было усвоено также и понятие равновесия по Нэшу, сегодня распространенное повсеместно, потому что в работе Нэша, опубликованной в 1951 г., идея равновесия отстаивалась при помощи негативного доказательства, связанного с неподвижной точкой. В своей докторской диссертации Нэш предложил позитивное доказательство собственной концепции равновесия, прибегнув к тому, что он назвал «массовым действием» (mass action)[35 - Nash J. F. Essays in Game Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 1996. P. 32–33.] и что мы теперь называем «эволюционной» интерпретацией[36 - Milath G. J. Do People Play Nash Equilibrium? Lessons from Evolutionary Game Theory // Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. No. 3. P. 1347–1374.]. Речь здесь идет об итеративном процессе приспособления. Ограниченно рациональные игроки, предположил Нэш, постепенно учатся корректировать собственные стратегии, чтобы получать большее вознаграждение, наблюдая за другими игроками, и этот процесс со временем приводит к наступлению равновесия по Нэшу. Однако по совету своего научного руководителя Дэвида Гейла Нэш убрал страницы, где об этом говорилось, из печатной версии диссертации, опубликованной в сборнике «Annals of Mathematics» 1951 г.[37 - Leonard R. J. Reading Cournot, Reading Nash: The Creation and Stabilisation of Nash Equilibrium // Economic Journal. 1994. Vol. 104. No. 424. P. 492–511; Jacobsen H. J. On the Foundations of Nash Equilibrium // Economics and Philosophy. 1996. Vol. 12. No. 1. P. 67–88.] Вместо них он использовал аргумент Неймана и Моргенштерна, гласивший, что если бы каждый игрок имел одинаковые знания о структуре игры и был бы гиперрациональным, т. е. умел бы мгновенно производить совершенные расчеты, да еще вдобавок все игроки обладали бы совершенной эмпатией (несмотря на отсутствие какой-либо коммуникации друг с другом), то тогда равновесие в игре непременно оказалось бы набором выигрышей, а его нарушение было бы несовместимо с этими предпосылками[38 - Mirowski P. Machine Dreams. P. 339–349.]. Это как раз пример того, что ранее мы назвали негативным доказательством существования равновесия.
Вся критика, которой издавна подвергалась классическая теория дуополии (почему дуополисты, несмотря на опыт, должны продолжать близоруко ожидать постоянных реакций от своих конкурентов?), была отметена, когда Нэш предложил перескочить напрямую к финальному долгосрочному равновесию, игнорируя длительный процесс приспособления, ведущий к этому равновесию[39 - Кен Бинмор справедливо отмечал: «Работа Нэша, вышедшая в 1951 г., не просто позволила экономистам оценить широчайший спектр возможных способов применения идеи равновесия по Нэшу, но также освободила их от прежней необходимости объяснять динамику процесса уравновешивания перед тем, как переходить непосредственно к обсуждению того равновесия, к которому этот процесс должен привести в долгосрочной перспективе» (Nash J. F. Essays in Game Theory. P. xii).]. Теперь равновесие можно было описать, не вдаваясь в неудобные подробности о том, кто, собственно, объявляет определенную наконец-то цену.
Когда Эрроу и Дебре в 1950-е гг. применили теорию игр и равновесие по Нэшу, чтобы доказать существование общего равновесия, формалистическая революция еще находилась на ранней стадии развития. Потребовался еще десяток или более лет формализма и бурбакизма, чтобы сломить сопротивление, оказанное экономистами теории игр и доказательству существования некооперативного равновесия, основанному на неподвижной точке. Только в 1970-е гг. равновесие по Нэшу было принято в качестве базовой концепции равновесия неоклассической экономической теории, после чего, разумеется, оно было объявлено воплощением того принципа рациональности, который всегда был важнейшей чертой экономической теории.
IV. Возвращаясь к Вальрасу
Мы описали работу Эрроу и Дебре как краеугольный камень вальрасианской программы, но теперь мы должны попытаться оценить их достижение в том виде, в каком оно представляется нам полвека спустя. Распространение концепции равновесия как конечного состояния и почти полное исчезновение понятия равновесия как процесса – а именно этого, как я считаю, добились Эрроу и Дебре – уходят корнями в труды самого Вальраса, который, постепенно отдаляясь от первой редакции «Элементов чистой политической экономии», позволил вопросу о существовании равновесия вытеснить вопросы о единственности и устойчивости равновесия.
Судьба «Элементов» Вальраса сложилась схоже с судьбой «Теории игр и экономического поведения» Неймана и Моргенштерна. После смерти Вальраса в 1910 г. книга стала постепенно забываться, и к 1930 г. в мире было едва ли более полудюжины экономистов, которые хотя бы просто прочитали Вальраса, не говоря уже о том, чтобы его понять. Это состояние полного забвения сменилось постепенным возрождением, которое в послевоенные годы вывело теорию общего равновесия на передний край экономической науки. Хикс, Хотеллинг, Ланге и Самуэльсон были теми, кто в золотое десятилетие 1930-х гг. способствовали возвращению теории общего равновесия[40 - Blaug M. Competition as an End-State and Competition аs a Process // Not Only an Economist: Recent Essays. Cheltenham: Edward Elgar, 1997. Р. 77–78; Samuelson P. A. How “Foundations” Came to Be // Journal of Economic Literature. 1989. Vol. 36. No. 3. P. 1384n.]. В трудах этих ранних защитников Вальраса теория общего равновесия выступает как квазиреалистичное описание рыночной экономики, прекрасно подходящее для решения практических вопросов, таких как определение целесообразности «рыночного социализма». Но в работах современных венских математиков теория общего равновесия стала постепенно аксиоматизироваться, все дальше уводиться от любых вопросов, связанных с тем, насколько она близка к реальной жизни, не говоря уже о ее эмпирической проверке. Это непосредственно и привело к написанию работы Эрроу и Дебре, а также к выходу «Теории ценности» Дебре, где теория общего равновесия отстаивается как самодостаточная математическая структура, не имеющая обязательной связи с реальностью или, в лучшем случае, как в работе Эрроу и Хана «Общий анализ конкуренции»[41 - Arrow K. J., Hahn F. General Competitive Analysis. San Francisco: Holden Day, 1971. (Mathematical Economics Texts. Vol. 6).], чисто формально описывающая определение экономического равновесия в идеализированной децентрализованной конкурентной экономике.
Учитывая, что такая фундаментальная переоценка наследия Вальраса произошла менее чем за одно поколение, это поистине одно из самых выдающихся изменений гештальта (gestalt-switches) в интерпретации значительной экономической теории за всю историю экономической мысли.
V. Устарела ли теория общего равновесия?
Давайте коротко остановимся на том, что произошло с неовальрасианской исследовательской программой где-то через пятьдесят лет после Эрроу и Дебре. Доказательство существования равновесия, предложенное Эрроу и Дебре, сегодня так же неопровержимо, как и в 1954 г., пусть даже только потому, что использованный ими метод косвенного доказательства логически безупречен и не может быть пересмотрен в свете новых фактов, поскольку имеет дело лишь с принципиальной согласованностью обмена между чисто виртуальными агентами. Однако о чем это говорит – совсем другой вопрос. Не ясно, как и почему данный негативный метод доказательства вообще стал представлять интерес для экономистов, учитывая, что он не имеет ничего общего ни с каким узнаваемым экономическим механизмом. Даже если мы предположим, что предпосылкой исследования действительно является отсутствие неравновесных цен, почему-то в ходе доказательства ни разу не поднимается интересный вопрос о том, как обмен, основанный на предопределенных равновесных ценах, может быть реализован. В самом деле, Эрроу и Дебре просто-напросто отказались от идеи продемонстрировать связь между математическим решением проблемы существования равновесия и результатом рыночных взаимодействий агентов. Коротко говоря, в теории общего равновесия, т. е. в неовальрасианской микроэкономике, не хватает всего лишь одного элемента – конкурентного взаимодействия между участниками сделок на реальных рынках. Мы забыли, как удачно выразился Клауэр[42 - Clower R. C. Economics as an Inductive Science // Southern Economic Journal. 1994. Vol. 60. No. 4. P. 806.], что «на невидимой руке есть еще и “пальцы”»[43 - Cм.: Costa M. L. General Equilibrium: Analysis and the Theory of Markets. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. Ch. 4.].
Оставим теперь проблему существования равновесия. Относительно его единственности было доказано, что общее равновесие подразумевает один и только один ценовой вектор тогда и только тогда, когда все товары являются приблизительными субститутами друг друга; эта предпосылка, мягко говоря, выглядит малоправдоподобной. Наконец, существует еще критически важный вопрос устойчивости. Статические свойства равновесия не имеют практического значения, если они не способны устоять перед небольшими колебаниями и быстро восстановиться после отклонений от равновесия. Верить в эмпирическую значимость теории общего равновесия – значит полагаться на устойчивость равновесия в динамике[44 - Fisher F. M. Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 2, 3, 17, 216.]. Далее, нужно сказать, что гипотеза об относительной стабильности действительно обладает интуитивной правдоподобностью, поскольку, как однажды сказал Самуэльсон[45 - Samuelson P. A. Foundations of Economic Analysis. P. 5.], «как часто читателю приходилось видеть, чтобы яйцо стояло на одном из концов?» Но это, вероятно, объясняется действием неценовых механизмов координации, таких как преобладающие обычаи, правила и процедуры рынка, технологические ограничения и т. д. Все эти механизмы мало способствуют формированию стабилизирующих свойств моделей ценообразования, основанных на общем равновесии. Подобные стандартные предпосылки об устойчивости, восходящие к Вальрасову анализу «нащупывания» (t?ttonement) и гласящие, что цена каждого товара изменяется пропорционально избыточному спросу на него, не предопределяются ни одним из общепринятых рыночных институтов или правдоподобных правил поведения[46 - Walker D. A. Advances in General Equilibrium Theory. Ch. 5.]. Несмотря на наличие обширной литературы на тему локальной и глобальной устойчивости, дискуссия пока что зашла в тупик: мы не только не можем доказать, что конкурентные рынки неизменно устойчивы, но мы даже не понимаем толком, какие именно особенности рынков делают их более или менее устойчивыми[47 - Ingrao B., Israel G. The Invisible Hand. P. 361–362.]. Так, в одном из основных учебников по микроэкономике вначале объявляется, что доказательство Эрроу и Дебре является одним из величайших достижений современной экономической науки, а затем признается, что «экономисты хорошо (или мы надеемся, что хорошо) умеют распознавать состояние равновесия, но плохо умеют предсказывать конкретно, как будет развиваться экономика, находящаяся в состоянии неравновесия»[48 - Mas-Colell A., Whinston M. D., Green R. Microeconomic Theory. N.Y.: Oxford University Press, 1995. P. 620; см. также: Luenberger D. G. Microeconomic Theory. N.Y.: McGraw-Hill, 1995. P. 224.].
Мы пришли к любопытному выводу о том, что равновесие в теории общего равновесия не считается ни единственным, ни устойчивым и что само его существование можно продемонстрировать только косвенно, при помощи негативных доказательств. Тем не менее теория общего равновесия продолжает считаться фундаментальной основой теоретического дискурса и базой вычислимых макроэкономических моделей. Она даже признается основой основ в оценке проектов экономики благосостояния[49 - Starr R. M. General Equilibrium Theory: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 151, 1 9 4.]. А может, перед нами еще один пример «голого короля»?[50 - Kirman A. The Intrinsic Limits of Modern Economic Theory: The Emperor Has No Clothes // Economic Journal. 1989. Vol. 99. No. 395. P. 126–139.]
VI. Реакция на провал теории общего равновесия
Очевидная неспособность теории общего равновесия достичь заявленной цели, т. е. обеспечить научные решения проблем существования, единственности и устойчивости равновесия, вызвала несколько типов реакции. Одни экономисты стали утверждать, что теория общего равновесия, несмотря на свою ограниченность, может каким-то образом быть применена негативно, для того чтобы опровергнуть определенные распространенные экономические предположения. Именно такой была классическая защита теории общего равновесия Фрэнка Хана, и я многократно выступал против этого подхода, который мне напоминает джиу-джитсу[51 - Blaug M. The Methodology of Economics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Ch. 8.]. Другие просто подстраховались в надежде, что в любой момент теория общего равновесия будет внезапно и таинственно преображена дозой реализма[52 - Ingrao B., Israel G. The Invisible Hand. P. 362.]. Интереснее других выступил Вайнтрауб, который защищал теорию общего равновесия при помощи «конструктивизма». Для Вайнтрауба «равновесие является характеристикой наших моделей, а не мира», а устойчивость равновесия не является чем-то, существующим «где-то в экономике»[53 - Weintraub E. R. Stabilizing Dynamics. P. 108–109.]. Его исследование литературы на тему устойчивости равновесия является примером «конструктивизма». Знание в науке, утверждает он, конструируется социально в том смысле, что оно имеет значение только в пределах дискурса соответствующего сообщества, в данном случае сообщества экономистов-теоретиков. Таким образом, вопросы о научной достоверности или эмпирическом подкреплении теории общего равновесия не имеют значения хотя бы потому, что теоретики, играющие в Витгенштейнову языковую игру под названием «теория общего равновесия», не задаются подобными вопросами. Книга написана старательно, почти болезненно конструктивистски в том смысле, что автор ни одобряет, ни критикует эпистемологические утверждения теории общего равновесия.
Конструктивизм имеет множество значений. В своей наиболее крайней форме он утверждает, что научное знание, включая экономическое, является продуктом намеренной человеческой деятельности и, следовательно, по сути, «изделием»: оно скорее создается, чем открывается[54 - Ziman J. Real Science: What It Is, and What It Means. Chicago: Chicago University Press, 2000. P. 333–339.]. Непонятно, почему Вайнтрауб готов так далеко зайти. Должны ли мы действительно поверить, что утверждения, опирающиеся на предположения сравнительной статики (например, что рост пособий по безработице приведет к росту безработицы), являются лишь допущениями о логических свойствах моделей и ничего не говорят нам о состоянии мира? Что произошло с «правилами соответствия», которые все мы связываем с экономическими теориями, явно или не явно? Когда экономистам говорят, что налог на масло увеличит равновесную цену масла, они знают из «правил соответствия» теории рыночного равновесия, что этот вывод верен только при такой-то эластичности спроса по цене. Они будут рассматривать это предположение как достаточно актуальное для практической деятельности, потому что оно содержит определенное заявление о природе реальности, а не просто ходы в языковой игре.
Вайнтраубова «конструктивистская» интерпретация равновесия – это завершающий этап его долгого пути через несколько книг и много лет к созданию неуязвимой аргументации в защиту теории общего равновесия. Если общее равновесие не является реальной ситуацией, которая гипотетически может наступить, но является лишь эвристическим методом, ориентиром, фигурой речи, то спрашивать, существуют или отсутствуют рынки того или иного блага или обладают ли агенты совершенным даром предвидения, примерно так же имеет смысл, как спрашивать, действительно ли простых чисел существует бесконечное множество или действительно ли квадратный корень отрицательного числа определяется только в терминах мнимых чисел i. Но все это неважно, так как, что бы мы сегодня ни сказали, Эрроу и Дебре, последователи Вальраса и Парето, не говоря уже о самих Вальрасе и Парето, не сомневались в том, что теория общего равновесия занимается существенными вопросами, имеющими непосредственное отношение к реальной жизни и экономической политике.
VII. Совершенная конкуренция и прочее
Во всей этой истории остался еще один элемент, который мы до сих пор игнорировали, но теперь должны вернуться к нему, чтобы завершить беседу о недостатках теории общего равновесия. Это концепция совершенной конкуренции, которая, как это ни удивительно, была изобретена Курно в 1838 г.[55 - Machovec F. M. Perfect Competition and the Transformation of Economics. L.: Routledge, 1995. Ch. 2; Blaug M. Competition as an End-State and Competition as a Process. P. 67–71; Kirzner I. Competition and the Market Process: Some Doctrinal Milestones // The Process of Competition / ed. by J. Kraf t. Cheltenham: Edward Elgar, 2000. P. 11–26.] Данная концепция сама по себе, а также связанные с ней аналитические традиции, в частности концентрация внимания на конечном состоянии конкурентного равновесия, при котором фирмы выступают исключительно как пассивные ценополучатели, были чужды не только великим экономистам классического периода, но даже ранним маржиналистам последней четверти XIX в. (исключая лишь Эджуорта). Модель совершенной конкуренции, которую теперь мы считаем стандартной в неоклассической микроэкономике, впервые появилась в трудах Фрэнка Найта в 1920-е гг., а затем окрепла и превратилась в догму благодаря распространению теории несовершенной и монополистической конкуренции в 1930-е гг.[56 - Machovec F. M. Perfect Competition and the Transformation of Economics. Ch. 8; Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 68; Competition / ed. by J. High. Cheltenham: Edward Elgar, 2001. P. xiii – xlv.]
Для этого потребовалось исключить гипотезу о том, что рынки могут приспосабливаться не через цены, а через количества или, во всяком случае, что рынки могут быстрее приспосабливаться через количества, чем через цены. Маршалл и Вальрас всегда расходились во мнениях относительно условий устойчивости конкурентного рынка, но ни один из них так и не прояснил, что это расхождение касалось конкретно процесса конкуренции[57 - Blaug M. Competition as an End-State and Competition as a Process. P. 72–76.]. Для Маршалла парадигматическим случаем рыночного приспособления была экономика производства, в которой производители-продавцы корректируют выпуск продукции в ответ на высокую цену спроса, в то время как для Вальраса таковым была экономика обмена, в которой покупатели корректируют свои ценовые предложения в ответ на излишний спрос, который, как предполагается, является типичным. Возрождение теории общего равновесия в 1930-е гг. похоронило саму идею корректировки количеств даже на рынках труда. Когда же в 1950-е гг. началась формалистическая революция, почти абсолютный запрет на анализ неравновесия окончательно утвердил корректировку цен как единственный возможный способ реакции рынков на потрясения. По мере того как экономическая наука становилась все более статической, все неценовые формы конкуренции: удачное расположение, инновационные продукты, рекламные войны, быстрая доставка, улучшение качества технического и гарантийного обслуживания и т. д., – оказались переданы таким непрестижным научным дисциплинам, как маркетинг и бизнес-менеджмент. Даже теория отраслевых рынков – единственная область экономической науки, благодаря которой у студентов была бы надежда узнать что-нибудь о конкуренции, – в 1970–1980-е гг. уцелела в стандартном учебном плане экономических факультетов университетов, только приняв теорию игр в качестве основного аналитического инструмента.
Совершенная конкуренция никогда не существовала и никогда не могла существовать, в этом единогласно сходятся все учебники[58 - Blaug M. Economic Theory in Retrospect. Р. 70–71.], однако реальный мир, говорят нам, приблизительно похож на идеализированный мир совершенной конкуренции. Откуда нам это известно? Так об этом свидетельствуют исторические аналогии. Именно неформальные, ненаучные оценки убеждают нас в том, что конкурентные рынки работают лучше, чем централизованно планируемые экономики. Рыночная экономика информационно экономна, технически динамична и отзывчива к потребительскому спросу, поэтому мы оцениваем капитализм выше социализма, несмотря на присущие ему периодические экономические кризисы и неравномерное распределение доходов[59 - Nelson R. R. Assessing Private Enterprise: An Exegesis of Tangled Doctrine // Bell Journal of Economics. 1981. Vol. 2. No. 1. P. 93–111 (переиздано в: The Legacy of Friedrich von Hayek / ed. by P. J. Boettke. Vol. III. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. P. 80–98).]. Коротко говоря, мы оцениваем систему частного предпринимательства в терминах динамических последствий процессов, происходящих на рынке, оставляя все прекрасные статические свойства конечного состояния равновесия для экзаменационных вопросов.
VIII. Заключение
Центральный вопрос ортодоксальной довоенной микроэкономики: как достигается рыночное равновесие? – был отодвинут в сторону с началом формалистической революции 1950-х гг. В теории общего равновесия вопрос о существовании общего равновесия как такового стал настолько важнее вопроса о пути к этому состоянию равновесия, что полностью поглотил его. Даже теория игр посчитала этот вопрос не требующим доказательства, потому что ее определение равновесия как результата игры имеет смысл, когда мы уже нашли решение, но никак не объясняет, как мы к нему пришли[60 - Как было сказано у Дози и Уинтера: «Эволюционные теории имеют общий методологический императив: динамика важнее всего! То есть объяснение того, почему что-либо существует или почему переменная принимает то или иное значение, должно опираться на отчет о том процессе, в ходе которого объясняемое явление стало таким, каким оно стало» (Dosi G., Winter S. G. Interpreting Economic Change: Evolution, Structure and Games // The Economics of Choice, Change and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002. P. 146). Отличительная черта всех объяснений экономических явлений на основе общего равновесия – это нечто прямо противоположное: что-либо существует, потому что существует, и не важно, как оно появилось.]. Тот факт, что все зависит от всего остального, не является основанием считать, что все зависит от всего одновременно и мгновенно, без того, чтобы прошло какое-то реальное время. Это не повод считать, что цены или количества никогда не бывают неподвижными, что, раз информация обычно бывает симметричной для обеих сторон рынка, то отсутствующих рынков быть не может, что принятие цен в состоянии неравновесия так же универсально, как и в состоянии равновесия. Коротко говоря, метафора, сводящая определение цен к математическому решению систем уравнений, может ввести в заблуждение. Я бы даже сказал, что одномоментность определения цены, которая глубоко укоренилась в теории общего равновесия, с течением времени зарекомендовала себя как исключительно обманчивая метафора. Лучший способ не узнать, как работают рынки и как в реальности работает конкурентная экономика, – это изучение теории общего равновесия.
Перевод с английского Н. В. Автономовой
История экономической науки
В. С. Автономов
Самая значительная перемена в истории экономической науки: возвращаясь к осмыслению маржиналистской революции
Так называемая маржиналистская революция – наверно, самая увлекательная тема в истории экономической науки. Еще бы: наука меняет метод, предмет и даже имя и все это в течение каких-то трех лет – с 1871 по 1874 г.! Правда, более пристальный взгляд обнаруживает, во-первых, что у троих «революционеров»: Менгера, Джевонса и Вальраса – было довольно много предшественников в разных странах. И если одни из них: Дюпюи, Тюнен и проч. – разрабатывали каждый какой-то ограниченный аспект маржиналистского анализа, то Госсен в 1854 г. изложил теорию предельной полезности практически в готовом виде. В знак признания его заслуг последующие экономисты назвали основные положения этой теории «законами Госсена», но сам автор, огорченный неприятием публикой его труда, ушел из жизни, об этом так и не узнав. Следовательно, опыт маржиналистской революции, скорее, учит нас тому, что ценные идеи несколько раз появляются и отвергаются (а чаще просто не замечаются) в истории экономической науки, пока не складываются условия для их восприятия. Примерно такая же ситуация возникла в связи с другой революцией – кейнсианской (вспомним хотя бы работы Калецкого и Кана, предшествовавшие «Общей теории» Кейнса).
Во-вторых, что-то похожее на революционное низвержение прежней теории и воцарение новой наблюдалось, пожалуй, только в Англии, где Джевонс, в силу особенностей своего характера, действительно чувствовал себя ниспровергателем основ (их в данном случае олицетворял Дж. С. Милль). Во франкоязычных научных кругах связь ценности благ с их редкостью никогда не ускользала от внимания исследователей, в частности отца Леона Вальраса – Огюста, так что революционность Вальраса-сына в глаза не бросалась. А в немецкоязычном сообществе, для которого писал Менгер (посвящение «Оснований учения о народном хозяйстве» Рошеру позволяет утверждать, что аудитория Менгера не ограничивалась Австрией), дело вообще закончилось победой исторической школы и изгнанием маржиналистов из немецких университетов.
В-третьих, даже в тех странах, где маржиналистская революция победила, это произошло только в 1890-е гг. усилиями второго поколения маржиналистов (Маршалла, Бем-Баверка, Визера, Парето).
Таким образом, даже если рассматривать только временной аспект, маржиналистская революция предстает перед нами как своего рода оптический обман, присущий нашему времени: как только мы наводим на события XIX в. достаточно мощную подзорную трубу, революция размывается, превращаясь в долгий, прерывистый процесс с длительными паузами и даже моментами возвратного движения. Действительно, мы можем, скорее, говорить о «постепенном трансформировании старых идей»[61 - Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. С. 287.]. Это впечатление оптического обмана еще усиливается, если навести наш прибор на различия между самими тремя богатырями-основоположниками. Именно сходству и различию между ними посвящен данный раздел «Истоков». Но здесь необходимо краткое предисловие. В главах своих трудов, посвященных маржиналистской революции, такие выдающиеся историки экономической науки, как Шумпетер и Блауг подробно и по-разному писали о глубоких различиях между теориями Менгера, Джевонса и Вальраса.
Шумпетер считал, что важнейшим достижением революции в теории ценности и распределения является система общего равновесия, до которой дошел один лишь Вальрас. Предельная полезность сама по себе была лишь «лестницей», по которой Вальрас «поднялся» к своей системе общего равновесия. В теории полезности Джевонса и Менгера мы должны видеть зародыш теории общего равновесия[62 - Шумпетер Й. А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 3. С. 1211.]. Их, по мнению Шумпетера, подвела несовершенная техника анализа, не позволившая им пройти все ступеньки той же самой лестницы. Джевонс и Менгер, считает Шумпетер, были не правы, видя «квинтэссенцию своих инноваций» в предельной полезности, а не в том, что они изобрели «эвристически полезный методологический инструмент» для построения системы общего равновесия. Таким образом, Шумпетер выделяет из тройки Вальраса как наиболее преуспевшего в решении задачи, которая представляется важнейшей самому Шумпетеру. Здесь Шумпетер предстает перед нами как истинный историк экономического анализа, причем историк, сам расставляющий приоритеты в этой области. Всем известна фраза Шумпетера: «…в том, что касается чистой теории, по моему мнению, величайшим из всех экономистов является Вальрас»[63 - Шумпетер Й. А. История экономического анализа. С. 1090.]. Но часто цитируют лишь вторую ее часть, хотя оговорка про чистую теорию является крайне важной. Она означает, что если мы согласны с тем, что чистая теория является важнейшей составной частью экономической науки, то нам следует превознести Вальраса над двумя другими сооснователями маржинализма. Если же мы считаем, что чистая теория излишне абстрактна и слабо связана с реальностью, то мы можем, напротив, похвалить Джевонса и Менгера за их реалистичность (что и делает Сандра Пирт в статье, помещенной в данном разделе).
Согласно Блаугу, можно говорить даже о трех «смежных» революциях: «революции предельной полезности в Англии и Америке, субъективистской революции в Австрии и революции общего равновесия в Швейцарии и Италии»[64 - Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. С. 288.]. Если же выделять кого-то одного, то, конечно, Менгера: «можно найти значительно больше оснований, чтобы увязать Джевонса и Вальраса скорее с Госсеном, чем с Менгером»[65 - Там же. С. 285.]. Основания очевидны: Менгер «избегал математических формулировок и, следовательно, непосредственной логики экстремальных задач; он сформулировал второй закон Госсена только в словесной форме и, несомненно, не выделял его… он отвергал теорию ценности на основе издержек… с глубоким подозрением относился ко всем детерминистским теориям ценообразования и подчеркивал явления разрывности, неопределенности и торгов вокруг рыночной цены»[66 - Там же.].
Эти особенности унаследовали от Менгера и все последующие представители австрийской школы, что позволило ей сохранить обособленность от неоклассического мейнстрима по сей день. Но очевидно, что субъективизм и отсутствие математики, с точки зрения Блауга, являются недостатками. Не случайно австрийской школе в его книге посвящена лишь глава о теории капитала и процента Бем-Баверка.
Новый подход к проблеме «третьего лишнего» основоположника маржиналистской революции продемонстрирован в статье Уильяма Жаффе, занимающей центральное место в данном разделе. Значение этой статьи в историографии маржиналистской революции столь велико, что ее двадцатилетнему юбилею был посвящен специальный мини-симпозиум журнала «American Journal of Economics and Sociology», материалы которого мы также здесь публикуем. Новизна подхода заключалась в том, что в рассмотрение были введены архивные источники, позволяющие пролить свет на то, как складывалось мнение автора по тому или иному вопросу, какие стадии прошла его теория, в том числе и до своего опубликования. Уильям Жаффе (1898–1980), родившийся в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России, вошел в историю как переводчик на английский язык, исследователь и издатель трудов Леона Вальраса. Именно в его переводе в 1954 г. стали доступны англоязычному, а значит, и мировому читателю «Элементы чистой политической экономии», ранее известные лишь в пересказах и интерпретациях других экономистов. В 1965 г. Жаффе издал результаты своей длительной работы: переписку и неопубликованные произведения Вальраса. Эта работа и послужила источником знаменитой статьи, которую мы здесь помещаем. Узнав историю изысканий Вальраса из первых рук, Жаффе сделал вывод, что их целью с самого начала было решение проблемы взаимозависимости рынков и объяснения относительных цен всех благ, а концепция предельной полезности возникла в конце как вспомогательный элемент для решения этой проблемы. Так, Жаффе исторически уточнил логическую схему Шумпетера, установив, что Вальрас не «поднялся» от предельной полезности к общему равновесию, а наоборот, «спустился» от общего равновесия и достроил недостающую ступеньку в виде предельной полезности.
Напротив, для Менгера (здесь Жаффе ссылается на работу авторитетного австрийского экономиста Эриха Штрайслера) рыночные цены были лишь поверхностным и случайным проявлением более глубоких процессов, детерминирующих индивидуальное поведение экономических субъектов, их отношение к хозяйственным благам. Жаффе подчеркивает специфику позиции Менгера и его учеников, их нежелание абстрагироваться в теории от неопределенности и трудностей получения информации.
Что касается Джевонса, то Жаффе, признавая его временной приоритет в трактовке общих с Вальрасом задач, отмечает, что Джевонс недалеко продвинулся в их решении. Таким образом, Жаффе делает упор на разные контексты, в которых трактуется предельная полезность у Вальраса и Менгера, а Джевонсу отводит роль не слишком преуспевшего союзника Вальраса.
Впрочем, за Джевонса вступилась следующий автор нашего раздела – Сандра Пирт. Она предложила рассматривать Джевонса как союзника не Вальраса, а Менгера. Оба этих автора, отмечает Пирт, изучали сам акт индивидуального обмена, а не сложившуюся систему рыночных цен. Главным же основанием сближения Джевонса и Менгера стала для нее модель человека этих авторов, которая, по мнению Пирт, характеризуется большей реалистичностью, чем у Вальраса. У человека Менгера и Джевонса мало информации, он подвержен заблуждениям. В доказательство того, что такова же и позиция Джевонса, Пирт приводит много цитат. Однако она упускает из виду одно важное различие. Менгер пытался последовательно встроить несовершенство человеческой натуры, и прежде всего неопределенность, в свою теоретическую систему – отсюда, в частности, интервалы, в которые попадают равновесные цены вместо точек равновесия у Джевонса и Вальраса. Что касается Джевонса, то единственное место, где он пытается включить даже не неопределенность, а исчисляемый риск в свою систему – это его формулировка второго закона Госсена, в которой участвуют не только полезности, но и вероятности[67 - История экономических учений / под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 206.]. Но здесь он следует за Бентамом и предполагает, что эти вероятности известны человеку, принимающему решения. В другом месте, рассуждая о законах, определяющих предложение благ, Джевонс вроде бы делает операциональным еще одно наблюдение над реальной человеческой природой: вначале человеку доставляет радость его труд и поэтому кривая предельных тягот его труда на определенном участке проходит в области положительных значений и только потом принимает привычную форму[68 - История экономических учений. С. 209.]. Но точка, в которой наблюдается равенство предельной полезности изготовляемых благ и предельных тягот труда находится на том участке этой кривой, где предельные тяготы имеют отрицательное значение и растут (по абсолютной величине), так что конкретизация модели человека заявляется, но не работает.
В целом же Джевонс, как пишет С. Пирт, действительно признает существование многих реальных свойств человека на практике, но считает, что науку можно построить, только если ограничиться исследованием немногих интересующих нас факторов (об этом пишет в своем комментарии Ф. Фонтен).
В заключение можно сказать, что споры о дегомогенизации и регомогенизации тройки основоположников маржинализма показывают нам, что историография экономической науки так же зависит от поставленной задачи и контекста ее решения, как и сама экономическая теория.
© Автономов В. С., 2015
У. Жаффе
Менгер, Джевонс и Вальрас: дегомогенизация[69 - Более ранние редакции этой статьи были под другим названием представлены на конференции по истории экономической мысли в Бирмингеме в сентябре 1972 г., а также на Генеральной ассамблее Японской ассоциации экономической теории в Нагое в 1974 г. Данный текст является результатом тех ценных критических комментариев, которые я получил благодаря этим и другим выступлениям. Особую признательность я хотел бы выразить Клаусу Х. Хеннингсу из Редингского университета (Англия) за ценные идеи о теории Менгера. Я также выражаю благодарность Канадскому совету за финансовую помощь в подготовке этой статьи.]
Перевод сделан по: Jaf е W. Menger, Jevons and Walras De-Homogenized // Economic Inquiry. 1976. Vol. 14. No. 4. P. 511–524.
Это эссе по историографии написано для того, чтобы продемонстрировать, как распространенная практика объединения под одним заголовком Менгера, Джевонса и Вальраса привела к сильнейшему искажению истории их вкладов в экономический анализ. Общий заголовок звучит, разумеется, как «Маржиналистская революция 1870-х годов», и эта тема подробно развивается в других работах[70 - The Marginal Revolution [in Economics]: Interpretation and Evaluation / ed. by R. D. C. Black, A. W. Coats, D. W. C. Goodwin. Durham, NC: Duke University Press, 1973. Работы из этого сборника публиковались как в журнале «History of Political Economy» (1972. Vol. 4. No. 2. P. 266–624), так и отдельным изданием, дополненным алфавитным указателем. Далее ссылки на «The Marginal Revolution» будут даваться сначала на отдельное издание, а следом в квадратных скобках будут указаны ссылки на соответствующие страницы журнала.]. В этом эссе я не хочу рассматривать вопрос о том, имела ли вообще место «маржиналистская революция» в истинном смысле слова. Я предлагаю другой вопрос: не заслоняет ли от нас использование единого названия для трех «революционных» новаторских теорий 1870-х гг. тех самых различий, которые по прошествии времени стали казаться намного важнее, чем то, что их объединяло?
Я не знаю, когда и как именно появилось название «маржиналистская революция». Для моих текущих целей достаточно взять за точку отсчета том «Истории экономического анализа» Шумпетера 1954 г. изд., поскольку в нем не просто используется это название как ярлык, но и обсуждается его уместность[71 - Шумпетер Й. А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 3. С. 1199–1213.]. Уже в 1953 г. Т. У. Хатчисон писал о Госсене и Джевонсе: «Решение преувеличить или преуменьшить революционную новизну идей того или иного автора зачастую, конечно, зависит от склада характера и личных интеллектуальных интересов того, кто о нем пишет»[72 - Hutchison T.W. A Review of Economic Doctrines 1870–1929. Oxford: Clarendon Press, 1953. P. 15.]. Марк Блауг смело озаглавил восьмую главу своей книги 1962 г. «Экономическая теория в ретроспективе» «Маржиналистская революция», но добавил предостережение: «Говорить о маржиналистской революции само по себе не вполне верно»[73 - Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 2nd ed. Homewood, IL: Irwin, 1968. P. 298.]. Лорд Роббинс в 1970 г. подошел к термину «маржиналистская революция» с типичной для него сдержанностью, признавая, прежде всего, что «с тех пор она стала отправной точкой и стимулом для значительной части теоретических разработок», но добавляя также, что «некоторые новаторы зашли слишком далеко, рассматривая свое новое открытие как полную замену классической теории, а не как ценное к ней дополнение»[74 - Robbins L. The Evolution of Modern Economic Theory: And Other Papers on the History of Economic Thought. L.: Macmillan, 1970. P. 16.]. Ни один из этих историков экономической науки ни разу даже не намекнул на возможность усомниться в том, достаточно ли родственны между собой открытия Менгера, Джевонса и Вальраса для того, чтобы давать им общую фамилию и объединять их под одним названием. Никто не удостоил вниманием предупреждение Дж. Р. Хикса, сделанное в 1934 г.: «Любой, кто немного ближе знает этих авторов [Менгера, Джевонса и Вальраса], невольно чувствует некоторое возмущение тем, что они причисляются к одному классу, даже если при этом они получают столь почетный титул [как независимые первооткрыватели принципа предельной полезности]»[75 - Hicks J. R. Leon Walras // Econometrica. 1934. Vol. 2. No. 4. P. 338. Не кто иной, как сам Леон Вальрас в 1889 г. подал пример, классифицировав Джевонса, Менгера и себя как сооткрывателей современной теории предельной полезности. См.: Walras L. Еlemеnts d’еconomie politiques pure. 2nd ed. Lausanne: Rouge, 1889. P. VIII–IX и § 160, что соответствует с. 36–37 и с. 204–207 переводa на английский язык [Elements of Pure Economics / transl. from the defi nitive edition by W. Jaf е. L.; Homewood, IL: Allen and Unwin: Irwin, 1954 (перепечат.: Economics Classics. N.Y.: Augustus M. Kelley, 1969; рус. пер.: Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства. М.: Изограф, 2000. С. 144–146)].].
Преувеличенное значение, которое историки экономической науки придают изобретению инструмента предельной полезности, когда говорят о тройном открытии маржиналистской теории, согласуется с Шумпетеровым определением науки как «знания, вооруженного инструментами»[76 - Шумпетер Й. А. История экономического анализа. Т. 1. С. 8.]. Слишком узкое толкование этого определения часто используется ими, чтобы отвести внимание от собственно знания и привлечь его к инструментам, применяемым для формального структурирования этого знания. То, что само знание важнее, чем инструмент, посредством которого оно создается, нам понятно из того факта, что теоретические построения Менгера, Джевонса и Вальраса, возведенные при помощи сходных вариаций одного и того же инструмента, заметно отличались друг от друга и совершенно по-разному повлияли на развитие теоретических моделей, в то время как сам инструмент вообще вышел из употребления.
Шумпетер привлек внимание читателей к наиболее значимому различию между тремя «революционерами», когда выделил из них Вальраса, назвав его единственным архитектором теории общего равновесия. «Это, – писал Шумпетер, – было достижением Вальраса. Как только мы понимаем, что именно система общего равновесия является действительно важным достижением, мы обнаруживаем, что сам по себе принцип предельной полезности в конце концов не так важен, как полагали Джевонс, австрийцы и сам Вальрас»[77 - Шумпетер Й. А. История экономического анализа. Т. 3. С. 1210–1211.]. Это действительно так, однако, добавляя, что «анализ схемы Вальраса показывает, что предельная полезность была “лестницей”, по которой Вальрас “поднялся” на уровень своей системы общего равновесия», Шумпетер сделал вывод, который, хотя и кажется a priori достаточно достоверным, опровергается документальными свидетельствами, ставшими известными впоследствии.
Вальрас не поднимался от предельной полезности на уровень своей системы общего равновесия, он, наоборот, спустился с этого уровня к предельной полезности. Это убедительно подтверждают неопубликованные эссе, посвященные его ранним аналитическим изысканиям[78 - Correspondence of Leon Walras and Related Papers [далее – Correspondence] / ed. by W. Jaf e: 3 vols. Amsterdam: North Holland (for Royal Netherlands Academy of Sciences and Letters), 1965. Vol. I. P. 216–221, n. (33) to Letter 148.] в период с 1860 г. и до тех пор, пока он не отважился на публичную презентацию своего доклада «Принцип математической теории обмена» перед Академией моральных и политических наук в Париже 16 и 23 августа 1873 г.[79 - Walras L. Principe d’une thеorie mathеmatique de l’еchange // Sеances et travaux de l’Acadеmie des Science morales et politiques. 1874. Vol. 101 of the Collection, 33rd Year of New Series. Part I. P. 97–116; переизд. с незначительными исправлениями в: Walras L. Thеorie mathеmatique de la richesse sociale. Lausanne: Corbaz, 1883. P. 7–25.] Более двенадцати лет работы в стол ушло у Вальраса на разработку аналитической схемы взаимосвязанных конкурентных рынков, и за все это время он ни разу не упомянул ни о чем похожем на теорию предельной полезности. Однако в этом докладе он внезапно выдвинул свою новую идею raretе[80 - В буквальном переводе «редкость». – Примеч. науч. ред.], представшую во всей красе, как Афина Паллада, вышедшая из головы Зевса. Он определял понятие raretе математически, так же, как мы определяем предельную полезность. При помощи этого концептуального инструмента Вальрас демонстрировал отношение функций raretе (предельной полезности) к индивидуальным функциям спроса, чтобы установить логически «причинную» связь между raretе и меновой ценностью. Все это излагалось ближе к концу доклада, начало которого посвящалось теории механизма конкурентного рынка, определяющей равновесные относительные цены для простого случая двух благ.
